Сравнение SAABY с SFM
SAABY (Saab AB (publ)) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 24.38%/yr for SFM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%.
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам SAABY и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 5.40% |
Correlation
The correlation between SAABY and SFM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.00 |
The correlation between SAABY and SFM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$29.87B
SFM:
$8.25B
SAABY:
SEK 5.98
SFM:
$5.20
SAABY:
43.63
SFM:
16.62
SAABY:
1.33
SFM:
0.60
SAABY:
3.43
SFM:
0.95
SAABY:
6.32
SFM:
5.75
SAABY:
SEK 82.29B
SFM:
$8.90B
SAABY:
SEK 17.87B
SFM:
$3.41B
SAABY:
SEK 9.44B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. SFM — Ранг доходности на риск
SAABY
SFM
Сравнение SAABY c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAABY | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.73 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -0.99 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAABY и SFM
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -72.88% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -62.17% | +25.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -63.48% | +26.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -63.48% | +26.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -51.91% | +19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -40.28% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 45.41% | -30.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и SFM
Saab AB (publ) (SAABY) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что SAABY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 12.50% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 30.32% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 46.09% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 39.23% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 37.82% | +19.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и SFM
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAABY и SFM
SAABY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SAABY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
SAABY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
SAABY and SFM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (15.37%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs SFM's -72.88%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор