Сравнение S7XE.DE с EXV1.DE
S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both Financials Equities funds - S7XE.DE tracks the EURO STOXX® Optimised Banks while EXV1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XE.DE returned 14.41%/yr vs 14.23%/yr for EXV1.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.
Доходность
Сравнение доходности S7XE.DE и EXV1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S7XE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 7.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S7XE.DE имеют среднегодовую доходность 14.41%, а акции EXV1.DE немного отстают с 14.23%.
S7XE.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 44.23%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- 14.41%
EXV1.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 42.40%
- 5 лет*
- 27.92%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам S7XE.DE и EXV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.99% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 39.15% | -23.11% | 18.12% | -32.15% | 14.80% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 7.43% | 77.02% | 32.97% | 26.28% | 1.84% | 37.98% | -24.54% | 15.17% | -25.82% | 11.63% |
Correlation
The correlation between S7XE.DE and EXV1.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between S7XE.DE and EXV1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XE.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск
S7XE.DE
EXV1.DE
Сравнение S7XE.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XE.DE | EXV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.55 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 8.70 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XE.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.10 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок S7XE.DE и EXV1.DE
Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и EXV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XE.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -82.30% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -16.03% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -20.12% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -28.12% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -56.14% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.37% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -44.64% | +21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.71% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XE.DE и EXV1.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XE.DE | EXV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.77% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 17.93% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 22.06% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.83% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 25.03% | +3.63% |
Сравнение комиссий S7XE.DE и EXV1.DE
S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XE.DE и EXV1.DE
S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.59% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, S7XE.DE and EXV1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.
S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks, while EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.47% for EXV1.DE.
Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и EXV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор