PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6X0.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6X0.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50 while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, S6X0.DE returned 11.85%/yr vs 17.09%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. S6X0.DE charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности S6X0.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S6X0.DE показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции S6X0.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 11.85% против 17.09% соответственно.

S6X0.DE

1 день
0.78%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.32%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.85%

SXRY.DE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.48%
3 года*
29.61%
5 лет*
20.54%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6X0.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		10.25%22.02%10.94%22.43%-9.00%23.10%-2.98%29.97%-12.04%10.08%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.23%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between S6X0.DE and SXRY.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.82

The correlation between S6X0.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

S6X0.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6X0.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S6X0.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.35

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.20

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.85

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

14.30

-7.20

S6X0.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6X0.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SXRY.DE равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6X0.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S6X0.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка S6X0.DE за все время составила -38.54%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6X0.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6X0.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.54%

-43.59%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-9.69%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-17.61%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-25.00%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-40.81%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.98%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-11.61%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.61%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности S6X0.DE и SXRY.DE

Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) составляет 3.56%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что S6X0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6X0.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.90%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.78%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

15.89%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

18.29%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.65%

-1.65%

Сравнение комиссий S6X0.DE и SXRY.DE

S6X0.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6X0.DE и SXRY.DE

Дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.76%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S6X0.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

S6X0.DE tracks EURO STOXX 50, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for S6X0.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6X0.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор