PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S600.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S600.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S600.L (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - S600.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, S600.L returned 10.10%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. S600.L charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности S600.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S600.L показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S600.L имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции UC15.L немного отстают с 9.68%.

S600.L

1 день
0.63%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.86%
1 год
19.13%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.10%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S600.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		6.62%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%20.15%-9.75%15.24%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between S600.L and UC15.L is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.25

The correlation between S600.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов S600.L и UC15.L

Секторы
S600.L
UC15.L

Финансовые услуги

23.7%
10.9%

Промышленность

20.2%
6.6%

Здравоохранение

12.6%
9.8%

Технологии

8.4%
31.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.3%

Энергетика

5.7%
14.2%

Сырьевые материалы

5.5%
0.5%

Коммунальные услуги

4.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
15.0%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

S600.L
23.7%
UC15.L
10.9%

Промышленность

S600.L
20.2%
UC15.L
6.6%

Здравоохранение

S600.L
12.6%
UC15.L
9.8%

Технологии

S600.L
8.4%
UC15.L
31.0%

Потребительский защитный сектор

S600.L
8.1%
UC15.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

S600.L
6.8%
UC15.L
7.3%

Энергетика

S600.L
5.7%
UC15.L
14.2%

Сырьевые материалы

S600.L
5.5%
UC15.L
0.5%

Коммунальные услуги

S600.L
4.9%
UC15.L
1.1%

Коммуникационные услуги

S600.L
3.0%
UC15.L
15.0%

Недвижимость

S600.L
1.2%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с FEV.LS600.L с SPY5.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

S600.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S600.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S600.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.12

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.77

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

5.23

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

13.93

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S600.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S600.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S600.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S600.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.12

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.24

Просадки

Сравнение просадок S600.L и UC15.L

Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S600.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-42.93%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-6.18%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-13.98%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-17.43%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

-30.26%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-3.53%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-15.17%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.32%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности S600.L и UC15.L

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) составляет 4.05%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что S600.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S600.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.07%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.34%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

15.26%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.69%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

14.80%

+0.06%

Сравнение комиссий S600.L и UC15.L

S600.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S600.L и UC15.L

Ни S600.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S600.L and UC15.L have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S600.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S600.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

S600.L is categorized as Europe Equities, while UC15.L is Commodities. S600.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for S600.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S600.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор