PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с SPY5.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from UBS and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5SD.L returned 14.97%/yr vs 13.96%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S5SD.L торгуется в GBp, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 9.76%.

S5SD.L

1 день
-0.41%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.02%
1 год
30.24%
3 года*
19.34%
5 лет*
14.97%
10 лет*
—

SPY5.L

1 день
-0.82%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.80%
1 год
26.51%
3 года*
19.16%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и SPY5.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		10.58%9.98%26.33%21.21%-8.47%33.83%14.91%-10.18%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		9.76%9.06%27.55%20.31%-9.01%30.50%14.06%15.93%

Correlation

The correlation between S5SD.L and SPY5.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between S5SD.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5SD.L и SPY5.L

Секторы
S5SD.L
SPY5.L

Технологии

37.8%
39.1%

Финансовые услуги

12.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.8%

Здравоохранение

10.7%
8.4%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.9%

Энергетика

2.6%
3.2%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

2.0%
1.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Технологии

S5SD.L
37.8%
SPY5.L
39.1%

Финансовые услуги

S5SD.L
12.5%
SPY5.L
11.1%

Коммуникационные услуги

S5SD.L
12.2%
SPY5.L
10.8%

Здравоохранение

S5SD.L
10.7%
SPY5.L
8.4%

Промышленность

S5SD.L
8.4%
SPY5.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
SPY5.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
5.1%
SPY5.L
9.9%

Энергетика

S5SD.L
2.6%
SPY5.L
3.2%

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
SPY5.L
1.8%

Сырьевые материалы

S5SD.L
2.0%
SPY5.L
1.3%

Коммунальные услуги

S5SD.L
1.4%
SPY5.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с XZMU.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

S5SD.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S5SD.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.17

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.02

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.67

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.64

12.28

+4.36

S5SD.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и SPY5.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -29.66%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.66%

-25.97%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-7.19%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-21.10%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-21.10%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.34%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-3.25%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.15%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и SPY5.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 3.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.03%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.16%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

12.18%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.44%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

16.33%

+1.82%

Сравнение комиссий S5SD.L и SPY5.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и SPY5.L

Дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY5.L в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.74%0.91%0.91%1.16%1.22%0.93%1.40%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		0.93%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.44%1.77%1.51%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

S5SD.L and SPY5.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.03% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор