Сравнение S5SD.L с SPXE.L
S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - S5SD.L tracks the S&P 500 Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5SD.L returned 13.86%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S5SD.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S5SD.L показывает доходность 8.40%, а SPXE.L немного выше – 8.63%.
S5SD.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S5SD.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 8.40% | 9.98% | 26.33% | 21.21% | -8.47% | 33.83% | 29.69% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between S5SD.L and SPXE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between S5SD.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5SD.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
S5SD.L
SPXE.L
Сравнение S5SD.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S5SD.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.21 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 11.49 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S5SD.L и SPXE.L
Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -29.66%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5SD.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.66% | -21.81% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -6.78% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -21.81% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -21.81% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.89% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -3.35% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.90% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.L и SPXE.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 3.01%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5SD.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.26% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 9.35% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 12.18% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 15.66% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 18.23% | -0.13% |
Сравнение комиссий S5SD.L и SPXE.L
S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.L и SPXE.L
Дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.76% | 0.91% | 0.91% | 1.16% | 1.22% | 0.93% | 1.40% | 0.42% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, S5SD.L and SPXE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.
S5SD.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор