PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с SPXD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from UBS and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 30.12% vs 29.23% for SPXD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SPXD.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S5SD.L торгуется в GBp, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у SPXD.L с доходностью 10.89%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
5.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.50%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
5.46%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и SPXD.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.85%26.22%

Correlation

The correlation between S5SD.L and SPXD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between S5SD.L and SPXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5SD.L и SPXD.L

Секторы
S5SD.L
SPXD.L

Технологии

38.6%
35.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.2%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Промышленность

6.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.1%

Энергетика

4.2%
3.5%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Технологии

S5SD.L
38.6%
SPXD.L
35.6%

Коммуникационные услуги

S5SD.L
14.5%
SPXD.L
11.2%

Финансовые услуги

S5SD.L
12.0%
SPXD.L
11.8%

Здравоохранение

S5SD.L
9.3%
SPXD.L
8.5%

Промышленность

S5SD.L
6.8%
SPXD.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
SPXD.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
4.6%
SPXD.L
10.1%

Энергетика

S5SD.L
4.2%
SPXD.L
3.5%

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
SPXD.L
1.9%

Сырьевые материалы

S5SD.L
1.9%
SPXD.L
1.8%

Коммунальные услуги

S5SD.L
0.8%
SPXD.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE

Доходность на риск

S5SD.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.LSPXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.46

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.32

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.02

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

13.73

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXD.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.LSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.92

+2.17

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и SPXD.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки SPXD.L в -26.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и SPXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-26.07%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.17%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.15%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.66%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.11%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и SPXD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 2.81%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.41%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

8.47%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

11.71%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

15.31%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

17.09%

-5.62%

Сравнение комиссий S5SD.L и SPXD.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и SPXD.L

S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

S5SD.L and SPXD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.05% for SPXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и SPXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор