PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.DE с UBU7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UBU7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5SD.DE returned 15.39%/yr vs 12.72%/yr for UBU7.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. S5SD.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S5SD.DE показывает доходность 11.01%, а UBU7.DE немного ниже – 10.81%.

S5SD.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.13%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.95%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.DE и UBU7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		11.01%5.27%30.99%23.88%-13.99%43.50%8.08%2.71%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%12.23%

Correlation

The correlation between S5SD.DE and UBU7.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between S5SD.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO
Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

S5SD.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.DEUBU7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.14

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.98

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.58

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

14.23

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU7.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.89

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.82

-0.02

Просадки

Сравнение просадок S5SD.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, примерно равная максимальной просадке UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и UBU7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-33.84%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.61%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-21.69%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-21.69%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.24%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.66%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.DE и UBU7.DE

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.57%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.61%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

11.04%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.11%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.11%

+2.46%

Сравнение комиссий S5SD.DE и UBU7.DE

S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.DE и UBU7.DE

Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности UBU7.DE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.63%0.86%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, S5SD.DE and UBU7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.DE.

S5SD.DE is categorized as S&P 500, while UBU7.DE is Global Equities. S5SD.DE tracks S&P 500 Index, while UBU7.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.DE and 0.10% for UBU7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.DE и UBU7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор