PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.DE с SEAD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) and SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both exchange-traded funds - S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SEAD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, S5SD.DE returned 14.88%/yr vs 0.97%/yr for SEAD.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. S5SD.DE charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for SEAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.DE показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью 1.34%.

S5SD.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
1.73%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.40%
1 год
29.09%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—

SEAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.42%
3 года*
6.25%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.DE и SEAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		11.95%5.36%31.08%24.04%-13.92%43.65%8.35%1.40%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		1.34%7.68%5.50%5.69%-12.29%-0.78%1.78%1.13%

Correlation

The correlation between S5SD.DE and SEAD.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO
Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с ASRD.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с IS3C.DE

Доходность на риск

S5SD.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S5SD.DESEAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.89

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.13

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.60

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

10.68

+5.39

S5SD.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.DE на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SEAD.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S5SD.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.99%, что больше максимальной просадки SEAD.DE в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и SEAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.99%

-17.98%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-2.08%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.43%

-2.40%

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-17.98%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.48%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.67%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.51%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.DE и SEAD.DE

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

0.65%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

2.37%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

2.86%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

4.31%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

4.82%

+12.67%

Сравнение комиссий S5SD.DE и SEAD.DE

S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEAD.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.DE и SEAD.DE

Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SEAD.DE в 6.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.73%0.93%0.89%1.16%1.29%0.89%1.55%0.43%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		6.89%4.97%6.21%4.80%4.53%4.02%2.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S5SD.DE and SEAD.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for SEAD.DE.

S5SD.DE is categorized as S&P 500, while SEAD.DE is Emerging Markets Bonds. S5SD.DE tracks S&P 500 Index, while SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.12% for S5SD.DE and 0.38% for SEAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.DE и SEAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор