PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S5SD.DE с AW10.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности S5SD.DE и AW10.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S5SD.DE и AW10.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis
-2.78%5.26%30.99%23.88%-13.99%28.77%
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
0.48%9.11%25.31%21.54%-17.22%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.DE показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у AW10.DE с доходностью 0.48%.


S5SD.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.83%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.89%
10 лет*

AW10.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.47%
1 год
13.80%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий S5SD.DE и AW10.DE

S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AW10.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

S5SD.DE vs. AW10.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина

AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.DE c AW10.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S5SD.DEAW10.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.53

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.94

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.02

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

2.14

+7.25

S5SD.DE vs. AW10.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW10.DE равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.DE и AW10.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S5SD.DEAW10.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Корреляция

Корреляция между S5SD.DE и AW10.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.DE и AW10.DE

Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis
0.72%0.85%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок S5SD.DE и AW10.DE

Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки AW10.DE в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и AW10.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


S5SD.DEAW10.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-19.92%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-16.56%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-19.92%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-11.97%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.86%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

7.93%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.DE и AW10.DE

Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) составляет 3.65%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW10.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


S5SD.DEAW10.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.22%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

22.95%

-14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

25.71%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.96%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.96%

+0.74%