Сравнение S5SD.DE с AW10.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE).
S5SD.DE и AW10.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5SD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. AW10.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.DE и AW10.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S5SD.DE и AW10.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | -2.78% | 5.26% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 28.77% |
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.48% | 9.11% | 25.31% | 21.54% | -17.22% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, S5SD.DE показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у AW10.DE с доходностью 0.48%.
S5SD.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- —
AW10.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S5SD.DE и AW10.DE
S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AW10.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
S5SD.DE vs. AW10.DE — Ранг доходности на риск
S5SD.DE
AW10.DE
Сравнение S5SD.DE c AW10.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5SD.DE | AW10.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.02 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 2.14 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5SD.DE | AW10.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между S5SD.DE и AW10.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.DE и AW10.DE
Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.72% | 0.85% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок S5SD.DE и AW10.DE
Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки AW10.DE в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и AW10.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| S5SD.DE | AW10.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -19.92% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -16.56% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -19.92% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -11.97% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -5.86% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 7.93% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.DE и AW10.DE
Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) составляет 3.65%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW10.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S5SD.DE | AW10.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 6.22% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 22.95% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 25.71% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.96% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.96% | +0.74% |