Сравнение S5EE.L с IUIT.L
S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5EE.L returned 15.95%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S5EE.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
S5EE.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 42.89%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам S5EE.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 20.24% | 11.67% | 20.01% | 22.12% | -9.72% | 28.03% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 37.65% |
Correlation
The correlation between S5EE.L and IUIT.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between S5EE.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов S5EE.L и IUIT.L
Секторы
S5EE.L
IUIT.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
S5EE.L
IUIT.L
Финансовые услуги
S5EE.L
IUIT.L
-
Здравоохранение
S5EE.L
IUIT.L
-
Промышленность
S5EE.L
IUIT.L
Потребительский циклический сектор
S5EE.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
S5EE.L
IUIT.L
-
Недвижимость
S5EE.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
S5EE.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
S5EE.L
IUIT.L
-
Энергетика
S5EE.L
-
IUIT.L
Коммунальные услуги
S5EE.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5EE.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
S5EE.L
IUIT.L
Сравнение S5EE.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5EE.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.43 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.13 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 7.94 | +10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5EE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 2.61 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и IUIT.L
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5EE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -28.01% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -16.96% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -28.01% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -28.01% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.79% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -5.29% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 6.70% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и IUIT.L
Текущая волатильность для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 7.58% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 15.33% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 20.32% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 22.83% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 22.51% | -7.88% |
Сравнение комиссий S5EE.L и IUIT.L
И S5EE.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5EE.L и IUIT.L
Ни S5EE.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S5EE.L and IUIT.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5EE.L and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
S5EE.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: UBS and iShares.
Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор