PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5EE.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5EE.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5EE.L returned 15.95%/yr vs 21.71%/yr for IUES.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S5EE.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%.

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
11.63%
С начала года
20.24%
6 месяцев
22.26%
1 год
43.29%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.75%
1 год
48.19%
3 года*
14.03%
5 лет*
21.71%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5EE.L и IUES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.98%1.99%5.69%-5.60%83.32%10.32%

Correlation

The correlation between S5EE.L and IUES.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.26

The correlation between S5EE.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов S5EE.L и IUES.L

Секторы
S5EE.L
IUES.L

Технологии

48.5%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Промышленность

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Энергетика

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

S5EE.L
48.5%
IUES.L

-

Финансовые услуги

S5EE.L
16.0%
IUES.L

-

Здравоохранение

S5EE.L
11.3%
IUES.L

-

Промышленность

S5EE.L
9.0%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

S5EE.L
4.5%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

S5EE.L
3.1%
IUES.L

-

Недвижимость

S5EE.L
2.7%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

S5EE.L
2.7%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

S5EE.L
2.3%
IUES.L

-

Энергетика

S5EE.L

-

IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

S5EE.L

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

S5EE.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5EE.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.08

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
2.56

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.36

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.89

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

8.95

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5EE.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5EE.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.08

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.81

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.36

+0.81

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и IUES.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5EE.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-62.40%

+42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-16.59%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-23.92%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-23.92%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-8.77%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-16.00%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.37%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и IUES.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5EE.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

8.73%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

19.54%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

23.12%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

26.63%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

28.23%

-13.60%

Сравнение комиссий S5EE.L и IUES.L

И S5EE.L, и IUES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и IUES.L

Ни S5EE.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5EE.L and IUES.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5EE.L and IUES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

S5EE.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор