Сравнение S400.L с IDJP.L
S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - S400.L tracks the TOPIX TR JPY while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, S400.L returned 8.63%/yr vs 7.42%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. S400.L charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности S400.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S400.L торгуется в GBp, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S400.L показывает доходность 12.59%, а IDJP.L немного выше – 12.78%. За последние 10 лет акции S400.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.42% соответственно.
S400.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 8.63%
IDJP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам S400.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 12.59% | 17.62% | 8.31% | 13.66% | -5.83% | 0.91% | 12.00% | 14.33% | -9.83% | 14.32% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.78% | 20.45% | 5.13% | 7.85% | -2.29% | -2.37% | 4.96% | 13.19% | -11.81% | 20.31% |
Correlation
The correlation between S400.L and IDJP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between S400.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S400.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
S400.L
IDJP.L
Сравнение S400.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S400.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.22 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.18 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S400.L и IDJP.L
Максимальная просадка S400.L за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S400.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -31.52% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -11.59% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -11.59% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -21.29% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.69% | -30.85% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.69% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -6.72% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.60% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности S400.L и IDJP.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что S400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S400.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.53% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 15.50% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 17.53% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.17% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.47% | -0.73% |
Сравнение комиссий S400.L и IDJP.L
S400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S400.L и IDJP.L
S400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
S400.L and IDJP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
S400.L tracks TOPIX TR JPY, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for S400.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для S400.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор