Сравнение RZLT с CRBP
RZLT (Rezolute, Inc.) and CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RZLT returned -20.37%/yr vs -22.18%/yr for CRBP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLT и CRBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLT показывает доходность 91.10%, что значительно выше, чем у CRBP с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции RZLT превзошли акции CRBP по среднегодовой доходности: -20.37% против -22.18% соответственно.
RZLT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 37.08%
- С начала года
- 91.10%
- 6 месяцев
- -53.51%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- -20.37%
CRBP
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- -24.93%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -33.02%
- 10 лет*
- -22.18%
Сравнение доходности по годам RZLT и CRBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZLT Rezolute, Inc. | 91.10% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.13% | 108.52% | 27.78% | -89.83% | -11.50% |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -1.60% | -31.02% | 95.36% | 82.20% | -82.05% | -50.74% | -77.11% | -6.51% | -17.75% | -15.98% |
Correlation
The correlation between RZLT and CRBP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between RZLT and CRBP shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RZLT:
$469.22M
CRBP:
$149.84M
RZLT:
-$0.80
CRBP:
-$5.98
RZLT:
4.02
CRBP:
1.19
RZLT:
$0.00
CRBP:
$0.00
RZLT:
-$15.00K
CRBP:
-$149.00K
RZLT:
-$67.00M
CRBP:
-$61.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLT vs. CRBP — Ранг доходности на риск
RZLT
CRBP
Сравнение RZLT c CRBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolute, Inc. (RZLT) и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZLT | CRBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.09 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.14 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZLT | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | -0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.15 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RZLT и CRBP
Максимальная просадка RZLT за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке CRBP в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLT и CRBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLT | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -99.31% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.20% | -61.88% | -25.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.20% | -92.01% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -96.77% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.16% | -99.31% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -97.42% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.03% | -66.01% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.13% | 40.15% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLT и CRBP
Текущая волатильность для Rezolute, Inc. (RZLT) составляет 21.95%, в то время как у Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) волатильность равна 45.73%. Это указывает на то, что RZLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLT | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.95% | 45.73% | -23.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 220.33% | 61.00% | +159.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.53% | 81.52% | +44.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.82% | 159.18% | -63.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.67% | 129.10% | +31.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLT и CRBP
Ни RZLT, ни CRBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLT и CRBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolute, Inc. и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLT and CRBP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBP has higher volatility (45.73%) compared to RZLT (21.95%). In terms of maximum drawdown, RZLT dropped -99.63% vs CRBP's -99.31%.
RZLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLT и CRBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор