PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -26.55%/yr vs 21.95%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 27.50%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -26.55% против 21.95% соответственно.

RYWWX

1 день
-2.33%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-13.89%
1 год
-35.40%
3 года*
-30.74%
5 лет*
-20.20%
10 лет*
-26.55%

RYTIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
24.16%
С начала года
27.50%
1 год
44.15%
3 года*
31.62%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-13.89%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYTIX
Rydex Technology Fund		27.50%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYTIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

-0.72

The correlation between RYWWX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UWPIXRYWWX с RYVNXRYWWX с UHPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с GRZZXRYWWX с PSTIXRYWWX с RYGBX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo

Доходность на риск

RYWWX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWWXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.78

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.29

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.86

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

8.77

-9.95

RYWWX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYTIX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-84.00%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.47%

-15.67%

-26.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-27.91%

-48.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-42.75%

-41.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-42.75%

-53.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.93%

-8.97%

-88.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.80%

-40.05%

-28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

5.10%

+24.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYTIX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Rydex Technology Fund (RYTIX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

9.23%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.79%

21.05%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

25.23%

+18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.13%

27.24%

+20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

25.48%

+21.03%

Сравнение комиссий RYWWX и RYTIX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYTIX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности RYTIX в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.81%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.81%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYTIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to RYTIX (9.23%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор