PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.30%/yr vs 22.84%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 29.04%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -27.30% против 22.84% соответственно.

RYWWX

1 день
6.15%
1 месяц
7.03%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-32.67%
3 года*
-31.29%
5 лет*
-17.81%
10 лет*
-27.30%

RYTIX

1 день
-3.53%
1 месяц
1.71%
С начала года
29.04%
6 месяцев
26.53%
1 год
51.11%
3 года*
34.72%
5 лет*
16.78%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-7.13%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYTIX
Rydex Technology Fund		29.04%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYTIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

-0.72

The correlation between RYWWX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с RYTPXRYWWX с UHPIXRYWWX с RYVNXRYWWX с UWPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с RYCLXRYWWX с GRZZX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с AAIZXRYTIX с QQQRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo

Доходность на риск

RYWWX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWWXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.22

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.74

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.49

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

11.59

-12.78

RYWWX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYTIX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-84.00%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.07%

-15.67%

-28.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-27.91%

-48.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-42.75%

-41.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-42.75%

-53.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.76%

-7.87%

-89.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.69%

-40.12%

-28.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.92%

4.71%

+28.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYTIX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Rydex Technology Fund (RYTIX) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

12.33%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

20.30%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.94%

24.59%

+18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.11%

27.11%

+21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.55%

25.45%

+21.10%

Сравнение комиссий RYWWX и RYTIX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYTIX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности RYTIX в 0.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.80%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.38%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYTIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (15.65%) compared to RYTIX (12.33%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор