PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWCX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWCX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, RYWCX returned 28.08% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности RYWCX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWCX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWCX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%11.46%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between RYWCX and CMCIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between RYWCX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

RYWCX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWCX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWCXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.02

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.09

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.02

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

-0.05

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWCX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWCX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWCX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWCXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.02

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RYWCX и CMCIX

Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWCXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-21.50%

-39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-11.68%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-9.93%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-6.45%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.99%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWCX и CMCIX

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWCXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.71%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.57%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

15.15%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

16.53%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

16.53%

+8.19%

Сравнение комиссий RYWCX и CMCIX

RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWCX и CMCIX

RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%

Часто задаваемые вопросы

RYWCX and CMCIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (4.62%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs CMCIX's -21.50%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWCX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор