PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVYX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVYX с CNPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYVYX returned 35.28%/yr vs 13.57%/yr for CNPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYVYX charges 1.87%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность 41.56%, что значительно выше, чем у CNPIX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции CNPIX по среднегодовой доходности: 35.28% против 13.57% соответственно.

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%

CNPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.80%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
-1.46%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVYX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		7.00%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%

Correlation

The correlation between RYVYX and CNPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.66

The correlation between RYVYX and CNPIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

RYVYX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVYX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVYXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.13

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.06

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.17

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

-0.32

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVYX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа CNPIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVYXCNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-0.13

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.08

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и CNPIX

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVYXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.57%

-60.04%

-35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-14.47%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.48%

-19.04%

-23.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.38%

-45.40%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.38%

-46.56%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-27.81%

+27.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-12.95%

-36.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

7.96%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и CNPIX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVYXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.92%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

14.73%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.10%

18.84%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.11%

23.71%

+21.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.00%

40.42%

+4.58%

Сравнение комиссий RYVYX и CNPIX

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии CNPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и CNPIX

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности CNPIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.56%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYVYX and CNPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (9.00%) compared to CNPIX (5.92%). In terms of maximum drawdown, RYVYX dropped -95.57% vs CNPIX's -60.04%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVYX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор