PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTM с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTM с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RYTM (Rhythm Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 5 years, RYTM returned 35.88%/yr vs 1.46%/yr for CVD.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYTM и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RYTM торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RYTM показывает доходность -17.43%, что значительно ниже, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%.

RYTM

1 день
0.82%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-17.43%
6 месяцев
-22.17%
1 год
40.24%
3 года*
70.57%
5 лет*
35.88%
10 лет*
—

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTM и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.		-17.43%91.21%21.78%57.86%191.78%-66.43%29.49%-14.58%-7.50%25.20%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%15.02%-10.23%0.99%

Correlation

The correlation between RYTM and CVD.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г.

0.04

The correlation between RYTM and CVD.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с RYTM:
RYTM с TGTXRYTM с VGTRYTM с ICLNRYTM с VKTXRYTM с TPRRYTM с CLSRYTM с AVGO
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

RYTM vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTM
Ранг доходности на риск RYTM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTM c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTMCVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.57

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.82

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

2.59

+0.04

RYTM vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTM на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVD.TO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTM и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTM и CVD.TO

Максимальная просадка RYTM за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTM и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTMCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.10%

-34.37%

-57.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-4.02%

-31.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-14.52%

-21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.49%

-22.91%

-62.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-3.49%

-21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.15%

-9.33%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

1.88%

+13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTM и CVD.TO

Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что RYTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTMCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

1.84%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.41%

6.70%

+29.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

8.63%

+48.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.39%

11.38%

+65.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.57%

11.79%

+59.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTM и CVD.TO

RYTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTM and CVD.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTM и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор