Сравнение RYPNX с ICISX
RYPNX (Royce Opportunity Fund) and ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RYPNX returned 15.37%/yr vs 11.38%/yr for ICISX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RYPNX charges 1.21%/yr vs 0.92%/yr for ICISX.
Доходность
Сравнение доходности RYPNX и ICISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYPNX показывает доходность 29.82%, что значительно выше, чем у ICISX с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции ICISX по среднегодовой доходности: 15.37% против 11.38% соответственно.
RYPNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 29.82%
- 6 месяцев
- 27.10%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 15.37%
ICISX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам RYPNX и ICISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPNX Royce Opportunity Fund | 29.82% | 11.95% | 10.20% | 19.72% | -17.19% | 30.34% | 26.52% | 28.24% | -20.10% | 21.69% |
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 22.77% | 8.38% | 11.15% | 14.13% | -13.57% | 34.53% | 9.95% | 20.26% | -17.54% | 11.24% |
Correlation
The correlation between RYPNX and ICISX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г. | 0.94 |
The correlation between RYPNX and ICISX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYPNX vs. ICISX — Ранг доходности на риск
RYPNX
ICISX
Сравнение RYPNX c ICISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYPNX | ICISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 4.57 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 15.87 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYPNX и ICISX
Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки ICISX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и ICISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYPNX | ICISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -59.91% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -9.50% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -28.05% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -28.05% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -49.01% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -10.79% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.68% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPNX и ICISX
Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYPNX | ICISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.82% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 11.93% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 17.19% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 21.66% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 23.65% | +1.70% |
Сравнение комиссий RYPNX и ICISX
RYPNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ICISX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPNX и ICISX
Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности ICISX в 22.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 22.77% | 27.95% | 11.14% | 7.68% | 17.24% | 0.74% | 4.30% | 13.90% | 14.67% | 4.45% | 4.26% | 0.62% |
RYPNX Royce Opportunity Fund | 7.42% | 9.63% | 7.95% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
RYPNX and ICISX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYPNX has higher volatility (7.28%) compared to ICISX (4.82%). In terms of maximum drawdown, RYPNX dropped -69.31% vs ICISX's -59.91%.
ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYPNX и ICISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор