PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYNVX с RYCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYNVX с RYCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYNVX (Rydex Nova Fund) and RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) are both mutual funds - RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYNVX returned 18.98%/yr vs 3.70%/yr for RYCIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYNVX charges 1.23%/yr vs 1.39%/yr for RYCIX.

Доходность

Сравнение доходности RYNVX и RYCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Consumer Products Fund (RYCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYNVX показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у RYCIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции RYCIX по среднегодовой доходности: 18.98% против 3.70% соответственно.

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%

RYCIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.27%
1 год
-4.21%
3 года*
0.44%
5 лет*
0.22%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYNVX и RYCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		1.94%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%

Correlation

The correlation between RYNVX and RYCIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.70

Over the past year, the correlation between RYNVX and RYCIX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Nova Fund

Rydex Consumer Products Fund

Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с ^GSPCRYNVX с RYEUX
Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYDAXRYCIX с RMQAX

Доходность на риск

RYNVX vs. RYCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYNVX c RYCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Consumer Products Fund (RYCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYNVXRYCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.38

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-0.45

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.95

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.41

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

-0.73

+13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYNVX vs. RYCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа RYCIX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и RYCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYNVXRYCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.38

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RYNVX и RYCIX

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки RYCIX в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и RYCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYNVXRYCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.54%

-38.96%

-37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.48%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-14.03%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-15.66%

-25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-28.44%

-20.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-10.59%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-7.31%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

6.41%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RYNVX и RYCIX

Rydex Nova Fund (RYNVX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYNVXRYCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.37%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.19%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

12.24%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

14.55%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

15.30%

+12.09%

Сравнение комиссий RYNVX и RYCIX

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYCIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYNVX и RYCIX

Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RYCIX в 17.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		17.30%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYNVX and RYCIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYNVX has higher volatility (4.41%) compared to RYCIX (3.37%). In terms of maximum drawdown, RYNVX dropped -76.54% vs RYCIX's -38.96%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYNVX и RYCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор