PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMQX с GIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMQX с GIUSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX).

RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. GIUSX управляется Guggenheim.

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и GIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMQX и GIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		3.68%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-4.66%3.49%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		-0.40%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%1.20%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, RYMQX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции RYMQX уступали акциям GIUSX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.75% соответственно.

RYMQX

1 день
0.21%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.31%
1 год
7.53%
3 года*
1.58%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.89%

GIUSX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.20%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.27%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с ARBIXRYMQX с SHRIXRYMQX с QSPNXRYMQX с QSPRXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECUX
Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FTHRXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTBFXGIUSX с HYLBGIUSX с VMSIXGIUSX с WOBDX

Сравнение комиссий RYMQX и GIUSX

RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.

RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

RYMQX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMQX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMQXGIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.93

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.34

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.67

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

4.97

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMQX vs. GIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMQX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа GIUSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMQX и GIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMQXGIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.93

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.70

-0.51

Корреляция

Корреляция между RYMQX и GIUSX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и GIUSX

Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности GIUSX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.77%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%0.00%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.38%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и GIUSX

Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и GIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMQXGIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-22.02%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-2.99%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-22.02%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

-22.02%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.60%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-4.12%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.01%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и GIUSX

Текущая волатильность для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) составляет 1.21%, в то время как у Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMQXGIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.64%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.59%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

4.41%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

5.87%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

4.80%

+0.48%