Сравнение RYMKX с RYRRX
RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYMKX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMKX returned 11.10%/yr vs 9.21%/yr for RYRRX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. RYMKX charges 1.69%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.
Доходность
Сравнение доходности RYMKX и RYRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMKX показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у RYRRX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции RYMKX превзошли акции RYRRX по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.21% соответственно.
RYMKX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 56.07%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 11.10%
RYRRX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам RYMKX и RYRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 23.69% | 12.79% | 11.00% | 20.06% | -33.16% | 16.62% | 20.94% | 35.38% | -19.62% | 20.07% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 16.29% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
Correlation
The correlation between RYMKX and RYRRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between RYMKX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMKX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск
RYMKX
RYRRX
Сравнение RYMKX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMKX | RYRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.24 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 11.46 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMKX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RYMKX и RYRRX
Максимальная просадка RYMKX за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMKX и RYRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMKX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -60.36% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -11.43% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -28.03% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.65% | -33.02% | -30.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.65% | -42.84% | -20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -1.47% | -21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.36% | -12.23% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.23% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMKX и RYRRX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что RYMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMKX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.79% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 13.57% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 19.18% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 22.57% | +22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 23.45% | +17.71% |
Сравнение комиссий RYMKX и RYRRX
RYMKX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMKX и RYRRX
Дивидендная доходность RYMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности RYRRX в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 0.68% | 0.84% | 1.30% | 0.21% | 0.00% | 57.14% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 8.26% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.56% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYMKX and RYRRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYMKX has higher volatility (8.62%) compared to RYRRX (5.79%). In terms of maximum drawdown, RYMKX dropped -77.57% vs RYRRX's -60.36%.
RYMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMKX и RYRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор