PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с FEGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		2.63%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.07%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 0.96% против 15.86% соответственно.

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%

FEGIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-22.39%
С начала года
2.63%
6 месяцев
19.07%
1 год
78.51%
3 года*
35.94%
5 лет*
22.88%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий RYMEX и FEGIX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FEGIX в 0.96%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

RYMEX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.07

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.33

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.97

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

11.00

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.59

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.34

-0.60

Корреляция

Корреляция между RYMEX и FEGIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и FEGIX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FEGIX в 1.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.16%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и FEGIX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-70.38%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-26.66%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-33.95%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-41.84%

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.04%

-22.73%

-61.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-28.82%

-40.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

7.21%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и FEGIX

Текущая волатильность для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) составляет 11.73%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

13.89%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

32.49%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

38.59%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

28.11%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

27.16%

+0.46%