Сравнение RYLIX с RYCKX
RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 6.68%/yr vs 7.55%/yr for RYCKX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RYLIX charges 1.39%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.
Доходность
Сравнение доходности RYLIX и RYCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYLIX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции RYLIX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: 6.68% против 7.55% соответственно.
RYLIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -4.79%
- С начала года
- -3.08%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 6.68%
RYCKX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам RYLIX и RYCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLIX Rydex Leisure Fund | -3.08% | 8.99% | 17.03% | 22.86% | -26.98% | 0.91% | 21.26% | 29.89% | -13.22% | 20.52% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 14.75% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
Correlation
The correlation between RYLIX and RYCKX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between RYLIX and RYCKX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLIX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск
RYLIX
RYCKX
Сравнение RYLIX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYLIX | RYCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.08 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.82 | -8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYLIX и RYCKX
Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RYCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLIX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -52.60% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.50% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -27.14% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -35.98% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -44.75% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -5.92% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -9.48% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.79% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLIX и RYCKX
Текущая волатильность для Rydex Leisure Fund (RYLIX) составляет 4.87%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLIX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.37% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 15.69% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 19.42% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 22.92% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 23.07% | -3.02% |
Сравнение комиссий RYLIX и RYCKX
RYLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLIX и RYCKX
Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | 0.06% | 0.06% | 0.43% | 0.06% | 0.00% | 6.14% | 0.00% | 0.24% | 8.04% | 6.23% | 0.49% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
RYLIX and RYCKX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (5.37%) compared to RYLIX (4.87%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RYCKX's -52.60%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RYCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор