Сравнение RYLG с FIYY
RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while FIYY is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RYLG charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RYLG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYLG и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 6.72% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between RYLG and FIYY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLG vs. FIYY — Ранг доходности на риск
RYLG
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RYLG c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYLG | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYLG и FIYY
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLG | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -2.51% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.91% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -1.50% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLG | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 4.95% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 4.95% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 4.95% | +12.08% |
Сравнение комиссий RYLG и FIYY
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и FIYY
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 10.17% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
RYLG and FIYY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
RYLG has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для RYLG и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор