PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYKIX с HLFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYKIX с HLFNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYKIX (Rydex Banking Fund) and HLFNX (Hennessy Large Cap Financial Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 9.54%/yr vs 10.70%/yr for HLFNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYKIX charges 1.36%/yr vs 1.68%/yr for HLFNX.

Доходность

Сравнение доходности RYKIX и HLFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Banking Fund (RYKIX) и Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYKIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у HLFNX с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции RYKIX уступали акциям HLFNX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.70% соответственно.

RYKIX

1 день
1.32%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.07%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.50%
3 года*
24.72%
5 лет*
5.99%
10 лет*
9.54%

HLFNX

1 день
0.86%
1 месяц
0.83%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.88%
1 год
9.08%
3 года*
21.66%
5 лет*
3.52%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYKIX и HLFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.07%23.92%23.33%2.95%-16.81%33.70%-7.85%28.51%-19.19%12.47%
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		-4.75%22.07%28.45%4.58%-24.88%18.96%16.55%29.75%-11.78%19.42%

Correlation

The correlation between RYKIX and HLFNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.91

The correlation between RYKIX and HLFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Banking Fund

Hennessy Large Cap Financial Fund

Часто сравнивают с RYKIX:
RYKIX с HSFNXRYKIX с FSPCXRYKIX с FSRBXRYKIX с RPFGXRYKIX с RMBKXRYKIX с ICFSXRYKIX с BTO
Часто сравнивают с HLFNX:
HLFNX с HSFNXHLFNX с FSRBXHLFNX с FASGXHLFNX с NASDXHLFNX с FLCHLFNX с RMBKXHLFNX с FRBAX

Доходность на риск

RYKIX vs. HLFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYKIX
Ранг доходности на риск RYKIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYKIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYKIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYKIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYKIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYKIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HLFNX
Ранг доходности на риск HLFNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYKIX c HLFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYKIXHLFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.54

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.84

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.57

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

1.43

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYKIX vs. HLFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYKIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа HLFNX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYKIX и HLFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYKIXHLFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.54

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RYKIX и HLFNX

Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки HLFNX в -71.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и HLFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYKIXHLFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-71.74%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-18.44%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-24.02%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-44.03%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-44.03%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-8.82%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-21.29%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

7.38%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RYKIX и HLFNX

Rydex Banking Fund (RYKIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYKIXHLFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.16%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.21%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

19.77%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

23.85%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

24.20%

+3.83%

Сравнение комиссий RYKIX и HLFNX

RYKIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HLFNX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYKIX и HLFNX

Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности HLFNX в 8.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		8.32%7.92%0.56%1.72%7.39%5.16%0.00%0.00%3.15%4.60%0.54%10.23%
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.23%3.32%3.29%1.46%3.11%0.48%2.90%0.59%2.32%0.36%0.41%0.48%

Часто задаваемые вопросы

RYKIX and HLFNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYKIX has higher volatility (5.14%) compared to HLFNX (4.16%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs HLFNX's -71.74%.

RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYKIX и HLFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор