Сравнение RYKIX с FIKBX
RYKIX (Rydex Banking Fund) and FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) are both Financials Equities funds. Over the past 5 years, RYKIX returned 5.99%/yr vs 9.82%/yr for FIKBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYKIX charges 1.36%/yr vs 0.64%/yr for FIKBX.
Доходность
Сравнение доходности RYKIX и FIKBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYKIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FIKBX с доходностью -1.92%.
RYKIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 9.54%
FIKBX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYKIX и FIKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYKIX Rydex Banking Fund | 3.07% | 23.92% | 23.33% | 2.95% | -16.81% | 33.70% | -7.85% | 28.51% | -14.63% |
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | -1.92% | 15.36% | 32.80% | 14.47% | -8.58% | 33.43% | 0.18% | 34.31% | -11.43% |
Correlation
The correlation between RYKIX and FIKBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between RYKIX and FIKBX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYKIX vs. FIKBX — Ранг доходности на риск
RYKIX
FIKBX
Сравнение RYKIX c FIKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYKIX | FIKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.73 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 2.11 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYKIX | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.60 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.49 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок RYKIX и FIKBX
Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки FIKBX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и FIKBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYKIX | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -45.95% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -12.96% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -19.38% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -24.82% | -19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.89% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.46% | -8.10% | -19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.50% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYKIX и FIKBX
Rydex Banking Fund (RYKIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYKIX | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.36% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 11.79% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 15.85% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 20.76% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 25.93% | +2.10% |
Сравнение комиссий RYKIX и FIKBX
RYKIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FIKBX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYKIX и FIKBX
Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FIKBX в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | 7.25% | 7.11% | 5.04% | 2.48% | 6.20% | 4.43% | 2.78% | 1.59% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYKIX Rydex Banking Fund | 3.23% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, RYKIX and FIKBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYKIX has higher volatility (5.14%) compared to FIKBX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs FIKBX's -45.95%.
RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYKIX и FIKBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор