Сравнение RYJSX с FNPIX
RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYJSX returned 15.51%/yr vs 13.42%/yr for FNPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJSX charges 1.49%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYJSX и FNPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYJSX показывает доходность 61.13%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции RYJSX превзошли акции FNPIX по среднегодовой доходности: 15.51% против 13.42% соответственно.
RYJSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 23.21%
- С начала года
- 61.13%
- 6 месяцев
- 60.11%
- 1 год
- 129.24%
- 3 года*
- 35.83%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 15.51%
FNPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам RYJSX и FNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 61.13% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | -10.35% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
Correlation
The correlation between RYJSX and FNPIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between RYJSX and FNPIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYJSX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск
RYJSX
FNPIX
Сравнение RYJSX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJSX | FNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.07 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | -0.18 | +12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJSX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.07 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.10 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RYJSX и FNPIX
Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и FNPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYJSX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -93.14% | +29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -22.37% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | -23.21% | -17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.07% | -37.80% | -23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -58.23% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.16% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -36.22% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 8.95% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJSX и FNPIX
Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYJSX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 4.59% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | 16.23% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.21% | 21.37% | +28.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 27.36% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 30.65% | +7.06% |
Сравнение комиссий RYJSX и FNPIX
RYJSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJSX и FNPIX
Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 0.69% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
RYJSX and FNPIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJSX has higher volatility (14.19%) compared to FNPIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, RYJSX dropped -63.60% vs FNPIX's -93.14%.
RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYJSX и FNPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор