Сравнение RYIUX с UXPIX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs -20.32%/yr for UXPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у UXPIX с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям UXPIX по среднегодовой доходности: -27.68% против -20.32% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -22.30%
- С начала года
- -33.08%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- -28.80%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- -27.68%
UXPIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -13.87%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- -20.32%
Сравнение доходности по годам RYIUX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.08% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -19.30% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between RYIUX and UXPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.74 |
The correlation between RYIUX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
RYIUX
UXPIX
Сравнение RYIUX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIUX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.49 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и UXPIX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.49% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -35.22% | -16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.11% | -64.82% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.33% | -75.38% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -89.98% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.48% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.17% | -82.57% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.09% | 22.03% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и UXPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) составляет 7.55%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.30% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.44% | 27.71% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 32.12% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 33.89% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 34.95% | +11.96% |
Сравнение комиссий RYIUX и UXPIX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и UXPIX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности UXPIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.10% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and UXPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (8.30%) compared to RYIUX (7.55%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs UXPIX's -99.49%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор