PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIUX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с RYPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -28.11%/yr vs 14.77%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -30.68%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -28.11% против 14.77% соответственно.

RYIUX

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-30.68%
6 месяцев
-28.87%
1 год
-51.04%
3 года*
-30.48%
5 лет*
-18.17%
10 лет*
-28.11%

RYPMX

1 день
1.28%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.86%
1 год
80.72%
3 года*
43.06%
5 лет*
17.92%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-30.68%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		7.46%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYIUX and RYPMX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.31

The correlation between RYIUX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с UWPIXRYIUX с GRZZXRYIUX с BRPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с PSTIXRYIUX с RMQAXRYIUX с RYCLX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYSIXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX

Доходность на риск

RYIUX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIUXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
1.77

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
2.11

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.30

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.61

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

6.87

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIUX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIUXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

1.77

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.49

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.40

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.08

-0.64

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и RYPMX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-81.25%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.48%

-30.86%

-20.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-30.86%

-42.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.79%

-46.46%

-29.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.73%

-47.81%

-48.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-22.11%

-77.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.11%

-40.37%

-46.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.91%

11.71%

+21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) составляет 11.25%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

15.04%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

37.48%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

45.86%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.12%

36.93%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

37.03%

+9.96%

Сравнение комиссий RYIUX и RYPMX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и RYPMX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности RYPMX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.43%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.80%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYIUX and RYPMX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.04%) compared to RYIUX (11.25%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор