PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYIUX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с RYGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs 12.47%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -27.68% против 12.47% соответственно.

RYIUX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
-22.30%
С начала года
-33.08%
1 год
-46.98%
3 года*
-28.80%
5 лет*
-20.17%
10 лет*
-27.68%

RYGRX

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.15%
6 месяцев
19.39%
С начала года
25.11%
1 год
25.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
8.37%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-33.08%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		25.11%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between RYIUX and RYGRX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.85

The correlation between RYIUX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с GRZZXRYIUX с RYCLXRYIUX с BRPIXRYIUX с PSTIXRYIUX с UWPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с UIPIX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FNCMXRYGRX с ALARXRYGRX с PRGFX

Доходность на риск

RYIUX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIUXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.11

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
1.60

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.21

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.34

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

7.94

-9.44

RYIUX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и RYGRX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-54.22%

-45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.52%

-11.17%

-40.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.11%

-24.95%

-50.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.33%

-36.57%

-40.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

-36.63%

-59.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-7.83%

-92.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.17%

-9.38%

-77.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.09%

3.28%

+28.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и RYGRX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) составляет 7.55%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

11.35%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.44%

20.61%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.91%

23.49%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

24.21%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.91%

23.19%

+23.72%

Сравнение комиссий RYIUX и RYGRX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и RYGRX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RYGRX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.07%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.63%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYIUX and RYGRX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (11.35%) compared to RYIUX (7.55%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор