Сравнение RYIUX с RYGRX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -28.75%/yr vs 13.54%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -33.15%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 29.11%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -28.75% против 13.54% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -33.15%
- 6 месяцев
- -29.54%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -31.54%
- 5 лет*
- -17.86%
- 10 лет*
- -28.75%
RYGRX
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 29.11%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам RYIUX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.15% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 29.11% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between RYIUX and RYGRX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | -0.85 |
The correlation between RYIUX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
RYIUX
RYGRX
Сравнение RYIUX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIUX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.22 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 11.92 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и RYGRX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -54.22% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.23% | -11.17% | -41.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.78% | -24.95% | -49.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.03% | -36.57% | -40.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.90% | -36.63% | -60.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -4.53% | -95.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -9.39% | -77.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.59% | 3.01% | +28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и RYGRX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 11.06% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 19.00% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | 22.05% | +17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 23.92% | +21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.03% | 23.07% | +23.96% |
Сравнение комиссий RYIUX и RYGRX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и RYGRX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RYGRX в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.94% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and RYGRX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIUX has higher volatility (12.92%) compared to RYGRX (11.06%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор