PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIUX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с RMQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -28.11%/yr vs 37.61%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -30.68%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -28.11% против 37.61% соответственно.

RYIUX

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-30.68%
6 месяцев
-28.87%
1 год
-51.04%
3 года*
-30.48%
5 лет*
-18.17%
10 лет*
-28.11%

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-30.68%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYIUX and RMQAX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.70

The correlation between RYIUX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с GRZZXRYIUX с UWPIXRYIUX с BRPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с PSTIXRYIUX с RYCLXRYIUX с RYNVX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYIUX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIUXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
2.70

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
3.16

-5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

3.48

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

12.58

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIUX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIUXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

2.70

-4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.60

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.81

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.75

-1.31

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и RMQAX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-63.18%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.48%

-24.96%

-26.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-42.45%

-30.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.79%

-63.18%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.73%

-63.18%

-33.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

0.00%

-99.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.11%

-12.90%

-74.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.91%

6.89%

+26.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и RMQAX

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

8.58%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

24.32%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

32.15%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.12%

46.19%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

46.42%

+0.57%

Сравнение комиссий RYIUX и RMQAX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и RMQAX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности RMQAX в 25.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.43%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RYIUX and RMQAX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIUX has higher volatility (11.25%) compared to RMQAX (8.58%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор