Сравнение RYIPX с FSISX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, RYIPX returned -4.61%/yr vs 5.87%/yr for FSISX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и FSISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FSISX с доходностью 9.34%.
RYIPX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.58%
FSISX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 9.34%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYIPX и FSISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.39% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 0.62% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 9.34% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between RYIPX and FSISX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.89 |
The correlation between RYIPX and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. FSISX — Ранг доходности на риск
RYIPX
FSISX
Сравнение RYIPX c FSISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | FSISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.72 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.11 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и FSISX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и FSISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -36.84% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.73% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -14.75% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -36.84% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -2.15% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -12.88% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.30% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и FSISX
Royce International Premier Fund (RYIPX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) имеют волатильность 4.24% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.13% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 11.82% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 14.15% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.00% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.88% | -0.82% |
Сравнение комиссий RYIPX и FSISX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и FSISX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FSISX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.38% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.79% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and FSISX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIPX has higher volatility (4.24%) compared to FSISX (4.13%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs FSISX's -36.84%.
FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и FSISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор