Сравнение RYIPX с FIASX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and FIASX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.69%/yr vs 8.96%/yr for FIASX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYIPX charges 1.44%/yr vs 1.29%/yr for FIASX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и FIASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у FIASX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям FIASX по среднегодовой доходности: 4.69% против 8.96% соответственно.
RYIPX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -5.04%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- 4.69%
FIASX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам RYIPX и FIASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | -1.11% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
FIASX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A | 7.98% | 24.33% | -0.23% | 19.32% | -16.90% | 13.15% | 9.63% | 21.14% | -16.35% | 31.47% |
Correlation
The correlation between RYIPX and FIASX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between RYIPX and FIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. FIASX — Ранг доходности на риск
RYIPX
FIASX
Сравнение RYIPX c FIASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | FIASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.49 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 5.24 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и FIASX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки FIASX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и FIASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | FIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -60.99% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -10.76% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -12.80% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -31.25% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -39.16% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | -3.00% | -25.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -10.76% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 3.06% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и FIASX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | FIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.75% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 11.28% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 13.14% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.74% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.95% | +1.14% |
Сравнение комиссий RYIPX и FIASX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FIASX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и FIASX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FIASX в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIASX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A | 3.16% | 3.41% | 2.40% | 1.67% | 0.42% | 7.18% | 0.56% | 2.11% | 5.95% | 2.51% | 2.46% | 2.85% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.80% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and FIASX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIASX has higher volatility (5.75%) compared to RYIPX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs FIASX's -60.99%.
FIASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и FIASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор