PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYHIX с VGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYHIX с VGHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYHIX (Rydex Health Care Fund) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, RYHIX returned 8.04%/yr vs 8.76%/yr for VGHAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RYHIX charges 1.35%/yr vs 0.25%/yr for VGHAX.

Доходность

Сравнение доходности RYHIX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYHIX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции RYHIX уступали акциям VGHAX по среднегодовой доходности: 8.04% против 8.76% соответственно.

RYHIX

1 день
1.02%
1 месяц
0.85%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-3.81%
1 год
12.47%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.17%
10 лет*
8.04%

VGHAX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.26%
3 года*
8.57%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYHIX и VGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYHIX
Rydex Health Care Fund		-2.90%14.42%0.61%5.84%-11.59%19.27%18.84%22.77%1.56%23.48%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.15%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%

Correlation

The correlation between RYHIX and VGHAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.94

The correlation between RYHIX and VGHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Health Care Fund

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RYHIX:
RYHIX с MDTRYHIX с XLVRYHIX с QQQRYHIX с VFIAXRYHIX с LYFIXRYHIX с FIJYXRYHIX с AHSAX
Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX

Доходность на риск

RYHIX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYHIX
Ранг доходности на риск RYHIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYHIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYHIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYHIX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYHIXVGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.15

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.77

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.84

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

4.87

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYHIX vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYHIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGHAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYHIX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYHIXVGHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RYHIX и VGHAX

Максимальная просадка RYHIX за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHIX и VGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYHIXVGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-36.85%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.19%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-16.05%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-16.92%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.03%

-27.17%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-7.12%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.61%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.47%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYHIX и VGHAX

Rydex Health Care Fund (RYHIX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что RYHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYHIXVGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.82%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.24%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.73%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.12%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.58%

+0.05%

Сравнение комиссий RYHIX и VGHAX

RYHIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYHIX и VGHAX

Дивидендная доходность RYHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VGHAX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYHIX
Rydex Health Care Fund		2.24%2.18%0.00%0.00%1.64%3.19%8.81%0.00%1.76%9.17%13.88%6.39%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.96%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYHIX and VGHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYHIX has higher volatility (4.16%) compared to VGHAX (3.82%). In terms of maximum drawdown, RYHIX dropped -41.27% vs VGHAX's -36.85%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYHIX и VGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор