Сравнение RYHIX с RYDAX
RYHIX (Rydex Health Care Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYHIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYHIX returned 8.04%/yr vs 11.45%/yr for RYDAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYHIX charges 1.35%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.
Доходность
Сравнение доходности RYHIX и RYDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYHIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции RYHIX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.45% соответственно.
RYHIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -3.81%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 8.04%
RYDAX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам RYHIX и RYDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYHIX Rydex Health Care Fund | -2.90% | 14.42% | 0.61% | 5.84% | -11.59% | 19.27% | 18.84% | 22.77% | 1.56% | 23.48% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 5.49% | 12.98% | 13.10% | 14.36% | -8.88% | 19.11% | 7.47% | 23.13% | -5.14% | 26.19% |
Correlation
The correlation between RYHIX and RYDAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between RYHIX and RYDAX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYHIX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск
RYHIX
RYDAX
Сравнение RYHIX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Health Care Fund (RYHIX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYHIX | RYDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.96 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.41 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYHIX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.60 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RYHIX и RYDAX
Максимальная просадка RYHIX за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHIX и RYDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYHIX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -37.34% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -9.86% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -16.50% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -22.12% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.03% | -37.34% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -1.21% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.34% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.61% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYHIX и RYDAX
Rydex Health Care Fund (RYHIX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RYHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYHIX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.04% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 9.31% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 12.12% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 14.82% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.61% | +0.02% |
Сравнение комиссий RYHIX и RYDAX
RYHIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYHIX и RYDAX
Дивидендная доходность RYHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности RYDAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 0.36% | 0.38% | 1.73% | 0.75% | 3.17% | 1.22% | 4.87% | 4.02% | 1.25% | 3.70% | 0.56% | 0.00% |
RYHIX Rydex Health Care Fund | 2.24% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 3.19% | 8.81% | 0.00% | 1.76% | 9.17% | 13.88% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
RYHIX and RYDAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYHIX has higher volatility (4.16%) compared to RYDAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, RYHIX dropped -41.27% vs RYDAX's -37.34%.
RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYHIX и RYDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор