PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGRX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGRX с RMQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGRX returned 13.21%/yr vs 37.54%/yr for RMQAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RYGRX charges 2.26%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYGRX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGRX показывает доходность 30.30%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции RYGRX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 13.21% против 37.54% соответственно.

RYGRX

1 день
0.12%
1 месяц
9.11%
С начала года
30.30%
6 месяцев
30.09%
1 год
38.20%
3 года*
25.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
13.21%

RMQAX

1 день
-0.58%
1 месяц
17.69%
С начала года
39.33%
6 месяцев
35.20%
1 год
81.45%
3 года*
50.89%
5 лет*
26.30%
10 лет*
37.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGRX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		30.30%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		39.33%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYGRX and RMQAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between RYGRX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARXRYGRX с SEQUX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYGRX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGRX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGRXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.58

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.06

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.32

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

12.01

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGRX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGRX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGRX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGRXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RYGRX и RMQAX

Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGRXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-63.18%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-24.96%

+13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.95%

-42.45%

+17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-63.18%

+26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-63.18%

+26.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-12.90%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

6.89%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGRX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) составляет 6.40%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGRXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.60%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

24.31%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

32.14%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

46.18%

-22.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

46.41%

-23.54%

Сравнение комиссий RYGRX и RMQAX

RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGRX и RMQAX

Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности RMQAX в 26.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		26.03%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.91%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Часто задаваемые вопросы

RYGRX and RMQAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.60%) compared to RYGRX (6.40%). In terms of maximum drawdown, RYGRX dropped -54.22% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGRX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор