Сравнение RYGRX с CPEAX
RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) and CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYGRX returned 13.21%/yr vs 13.18%/yr for CPEAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYGRX charges 2.26%/yr vs 1.38%/yr for CPEAX.
Доходность
Сравнение доходности RYGRX и CPEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYGRX показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у CPEAX с доходностью 26.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYGRX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции CPEAX немного отстают с 13.18%.
RYGRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.21%
CPEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 23.03%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам RYGRX и CPEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 30.30% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 26.06% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
Correlation
The correlation between RYGRX and CPEAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between RYGRX and CPEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYGRX vs. CPEAX — Ранг доходности на риск
RYGRX
CPEAX
Сравнение RYGRX c CPEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYGRX | CPEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.23 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 12.01 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYGRX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.87 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RYGRX и CPEAX
Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и CPEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYGRX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -34.39% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.61% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -26.28% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -26.28% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -34.39% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -5.30% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.39% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGRX и CPEAX
Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) составляет 6.40%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYGRX | CPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 9.31% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 18.12% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 21.78% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 20.26% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 20.64% | +2.23% |
Сравнение комиссий RYGRX и CPEAX
RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии CPEAX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGRX и CPEAX
Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности CPEAX в 12.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 12.49% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.91% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
RYGRX and CPEAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPEAX has higher volatility (9.31%) compared to RYGRX (6.40%). In terms of maximum drawdown, RYGRX dropped -54.22% vs CPEAX's -34.39%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYGRX и CPEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор