Сравнение RYEIX с FMGIX

С начала года, RYEIX показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям FMGIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 10.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMGIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYEIX и FMGIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FMGIX в 31.50%

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и FMGIX.

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.