PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs 23.19%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 38.54%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -25.76% против 23.19% соответственно.

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%

RYTIX

1 день
-1.09%
1 месяц
17.91%
С начала года
38.54%
6 месяцев
35.52%
1 год
68.33%
3 года*
38.25%
5 лет*
19.57%
10 лет*
23.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYTIX
Rydex Technology Fund		38.54%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYTIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.77

The correlation between RYCZX and RYTIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с vooRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBX

Доходность на риск

RYCZX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
3.14

-4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
3.78

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.49

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.46

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

15.73

-17.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

3.14

-4.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.74

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.92

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.32

-0.97

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYTIX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-84.00%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-15.67%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-27.91%

-29.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-42.75%

-23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-42.75%

-52.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-1.09%

-98.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-40.19%

-38.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

4.43%

+14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 6.05%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.95%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

17.71%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

22.31%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

26.70%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

25.28%

+9.93%

Сравнение комиссий RYCZX и RYTIX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYTIX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности RYTIX в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.74%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYTIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (6.95%) compared to RYCZX (6.05%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор