Сравнение RYCZX с RYTIX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -26.35%/yr vs 22.84%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 29.04%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -26.35% против 22.84% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -29.48%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -16.83%
- 10 лет*
- -26.35%
RYTIX
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 34.72%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -14.06% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 29.04% | 26.48% | 30.01% | 49.59% | -36.18% | 20.94% | 49.87% | 40.81% | -1.07% | 33.07% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RYTIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.76 |
The correlation between RYCZX and RYTIX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYTIX
Сравнение RYCZX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | RYTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.36 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.49 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 11.59 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYTIX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -84.00% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -15.67% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -27.91% | -31.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.41% | -42.75% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.51% | -42.75% | -52.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -7.87% | -91.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.89% | -40.12% | -38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 4.71% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYTIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 8.45%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 12.33% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 20.30% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 24.59% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 27.11% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 25.45% | +9.77% |
Сравнение комиссий RYCZX и RYTIX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYTIX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности RYTIX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.84% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 0.80% | 1.03% | 9.00% | 2.46% | 5.17% | 7.24% | 1.62% | 0.92% | 5.39% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RYTIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTIX has higher volatility (12.33%) compared to RYCZX (8.45%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.79% vs RYTIX's -84.00%.
RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор