PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.66%/yr vs 21.95%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 27.50%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -25.66% против 21.95% соответственно.

RYCZX

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
-12.40%
С начала года
-17.14%
1 год
-28.57%
3 года*
-22.67%
5 лет*
-16.90%
10 лет*
-25.66%

RYTIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
24.16%
С начала года
27.50%
1 год
44.15%
3 года*
31.62%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-17.14%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYTIX
Rydex Technology Fund		27.50%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYTIX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.76

The correlation between RYCZX and RYTIX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с DRCVXRYCZX с RYCKXRYCZX с PSTIX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo

Доходность на риск

RYCZX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCZXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.78

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.29

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.86

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

8.77

-10.42

RYCZX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYTIX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-84.00%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-15.67%

-16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.61%

-27.91%

-32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

-42.75%

-25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

-42.75%

-52.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-8.97%

-90.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.95%

-40.05%

-38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

5.10%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 4.84%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

9.23%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

21.05%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

25.23%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

27.24%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

25.48%

+9.68%

Сравнение комиссий RYCZX и RYTIX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYTIX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности RYTIX в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		7.10%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.81%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYTIX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (9.23%) compared to RYCZX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.80% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор