Сравнение RYCRX с RYRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX).

RYCRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RYCRX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYCRX и RYRRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RYCRX Rydex Real Estate Fund	-1.26%	2.15%	4.92%	9.78%	-28.10%	33.75%	-6.05%	23.45%	-8.28%	5.49%
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund	0.29%	10.88%	9.72%	15.17%	-21.70%	13.23%	17.81%	23.57%	-12.58%	12.88%

Доходность по периодам

С начала года, RYCRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции RYCRX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: 2.71% против 8.03% соответственно.

RYCRX

1 день: 1.46%

1 месяц: -6.96%

С начала года: -1.26%

6 месяцев: -4.51%

1 год: -0.46%

3 года*: 5.09%

5 лет*: 0.21%

10 лет*: 2.71%

RYRRX

1 день: 3.45%

1 месяц: -6.04%

С начала года: 0.29%

6 месяцев: 1.75%

1 год: 23.38%

3 года*: 11.12%

5 лет*: 1.79%

10 лет*: 8.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex Real Estate Fund

Название символа

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYCRX:

RYCRX с PFFR RYCRX с FTEC RYCRX с FRINX RYCRX с FRIRX RYCRX с IVRSX RYCRX с PHRAX RYCRX с AIGYX

Часто сравнивают с RYRRX:

RYRRX с SPY RYRRX с UWM RYRRX с JEPI RYRRX с MSFT RYRRX с SWPPX RYRRX с QQQ RYRRX с RYPMX

Сравнение комиссий RYCRX и RYRRX

RYCRX берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

RYCRX

Rydex Real Estate Fund

RYRRX

Rydex Russell 2000 Fund

Доходность на риск

RYCRX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYRRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCRX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYCRX	RYRRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.03	1.01	-1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.09	1.53	-1.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.20	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.03	1.64	-1.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.08	5.98	-5.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCRX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCRX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCRX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYCRX	RYRRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.03	1.01	-1.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.08	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13	0.34	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.23	-0.13

Корреляция

Корреляция между RYCRX и RYRRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCRX и RYRRX

Дивидендная доходность RYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности RYRRX в 0.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RYCRX Rydex Real Estate Fund	4.48%	4.43%	0.98%	2.34%	4.55%	0.42%	10.95%	1.94%	0.82%	0.58%	6.91%	1.36%
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund	0.65%	0.65%	1.02%	0.19%	0.00%	12.84%	0.00%	1.46%	0.00%	4.82%	0.00%	2.66%

Просадки

Сравнение просадок RYCRX и RYRRX

Максимальная просадка RYCRX за все время составила -74.89%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCRX и RYRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYCRX	RYRRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.89%	-60.36%	-14.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.01%	-13.91%	+0.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.88%	-33.02%	-3.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.88%	-42.84%	-3.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.49%	-8.37%	-8.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.87%	-12.32%	-6.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.11%	3.81%	+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCRX и RYRRX

Текущая волатильность для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) составляет 4.68%, в то время как у Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что RYCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYCRX	RYRRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	7.50%	-2.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.57%	14.47%	-4.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.37%	23.29%	-5.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.20%	22.59%	-3.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.38%	23.41%	-2.03%

Сравнение RYCRX с RYRRX

Доходность

Сравнение доходности RYCRX и RYRRX

Сравнение доходности по годам RYCRX и RYRRX

Доходность по периодам

RYCRX

RYRRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYCRX и RYRRX

Доходность на риск

RYCRX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

RYCRX

RYRRX

Сравнение RYCRX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYCRX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCRX и RYRRX

Просадки

Сравнение просадок RYCRX и RYRRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYCRX и RYRRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)