Сравнение RYCKX с RYMMX
RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 8.24%/yr vs 9.81%/yr for RYMMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 2.26% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и RYMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у RYMMX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции RYCKX уступали акциям RYMMX по среднегодовой доходности: 8.24% против 9.81% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.24%
RYMMX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам RYCKX и RYMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 20.98% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
RYMMX Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 11.94% | 5.11% | 3.49% | 26.78% | -6.06% | 30.05% | 5.74% | 20.83% | -19.66% | 12.28% |
Correlation
The correlation between RYCKX and RYMMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.84 |
The correlation between RYCKX and RYMMX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCKX vs. RYMMX — Ранг доходности на риск
RYCKX
RYMMX
Сравнение RYCKX c RYMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCKX | RYMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.78 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 5.14 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCKX | RYMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и RYMMX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYMMX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCKX | RYMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -73.49% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -12.54% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -25.11% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -25.11% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -54.43% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -11.98% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.35% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCKX | RYMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.52% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 11.83% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.08% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 21.94% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 25.02% | -1.96% |
Сравнение комиссий RYCKX и RYMMX
И RYCKX, и RYMMX имеют комиссию равную 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и RYMMX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYMMX Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 0.16% | 0.18% | 8.21% | 0.48% | 17.90% | 6.82% | 0.05% | 0.00% | 3.84% | 1.94% | 0.22% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RYCKX and RYMMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (6.41%) compared to RYMMX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYMMX's -73.49%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор