Сравнение RYCIX с RMQAX
RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 3.72%/yr vs 37.61%/yr for RMQAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности RYCIX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 3.72% против 37.61% соответственно.
RYCIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 3.72%
RMQAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 83.47%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 37.61%
Сравнение доходности по годам RYCIX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 2.18% | -2.99% | 4.97% | -2.81% | -0.42% | 11.09% | 8.26% | 22.81% | -11.80% | 11.94% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 40.14% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between RYCIX and RMQAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between RYCIX and RMQAX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
RYCIX
RMQAX
Сравнение RYCIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCIX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.48 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 12.58 | -13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.70 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.81 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок RYCIX и RMQAX
Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.96% | -63.18% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -24.96% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -42.45% | +28.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -63.18% | +47.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -63.18% | +34.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | 0.00% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -12.90% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 6.89% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCIX и RMQAX
Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 3.44%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 8.58% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 24.32% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 32.15% | -19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 46.19% | -31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 46.42% | -31.12% |
Сравнение комиссий RYCIX и RMQAX
RYCIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCIX и RMQAX
Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что меньше доходности RMQAX в 25.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 25.88% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 17.26% | 17.64% | 6.59% | 11.37% | 7.18% | 14.76% | 8.33% | 2.64% | 7.21% | 8.01% | 1.39% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
RYCIX and RMQAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to RYCIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RMQAX's -63.18%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор