PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с RMQAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 4.17%/yr vs 37.82%/yr for RMQAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.01%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 4.17% против 37.82% соответственно.

RYCIX

1 день
2.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.67%
1 год
-1.20%
3 года*
1.50%
5 лет*
1.68%
10 лет*
4.17%

RMQAX

1 день
-6.59%
1 месяц
-1.75%
С начала года
28.01%
6 месяцев
23.91%
1 год
60.28%
3 года*
44.63%
5 лет*
22.16%
10 лет*
37.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		5.60%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.01%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYCIX and RMQAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.42

The correlation between RYCIX and RMQAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYDAXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYNVX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYCIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCIXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.81

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.28

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.62

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

9.20

-9.40

RYCIX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и RMQAX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-63.18%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-24.96%

+13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-42.45%

+28.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-63.18%

+47.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-63.18%

+34.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-8.65%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-12.86%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

7.09%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 5.34%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

18.47%

-13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

29.30%

-19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

36.20%

-23.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

46.78%

-32.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

46.65%

-31.31%

Сравнение комиссий RYCIX и RMQAX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и RMQAX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что меньше доходности RMQAX в 28.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.33%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		16.70%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and RMQAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (18.47%) compared to RYCIX (5.34%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор