PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCEY с SGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock, while SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 12.43%/yr for SGLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RYCEY торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 8.49% против 12.43% соответственно.

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
9.91%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
48.50%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%

SGLN.L

1 день
2.73%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-1.68%
1 год
23.26%
3 года*
29.22%
5 лет*
17.40%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.28%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.71%23.60%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between RYCEY and SGLN.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.06

Over the past year, RYCEY and SGLN.L have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

RYCEY vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCEYSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.96

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.35

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.04

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

3.17

+2.80

RYCEY vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и SGLN.L

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-56.74%

-42.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-22.81%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-22.81%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-22.81%

-39.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-22.81%

-71.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.68%

-20.70%

-56.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.15%

-33.01%

-51.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

7.51%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и SGLN.L

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

7.17%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.70%

21.74%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

24.90%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.48%

22.72%

+20.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

18.82%

+30.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и SGLN.L

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and SGLN.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор