Сравнение RY с MRU.TO
RY (Royal Bank of Canada) and MRU.TO (Metro Inc.) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MRU.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RY returned 16.63%/yr vs 8.43%/yr for MRU.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и MRU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY торгуется в USD, в то время как MRU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у MRU.TO с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции MRU.TO по среднегодовой доходности: 16.63% против 8.43% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.63%
MRU.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам RY и MRU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 16.17% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
MRU.TO Metro Inc. | -7.36% | 16.58% | 23.30% | -4.68% | 6.41% | 20.60% | 10.23% | 19.89% | 10.44% | 9.19% |
Correlation
The correlation between RY and MRU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between RY and MRU.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$200.68B
MRU.TO:
CA$19.67B
RY:
$18.17
MRU.TO:
CA$4.68
RY:
10.75
MRU.TO:
19.74
RY:
1.56
MRU.TO:
2.16
RY:
1.71
MRU.TO:
0.89
RY:
1.55
MRU.TO:
2.83
RY:
$138.99B
MRU.TO:
CA$22.38B
RY:
$65.64B
MRU.TO:
CA$4.16B
RY:
$30.01B
MRU.TO:
CA$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. MRU.TO — Ранг доходности на риск
RY
MRU.TO
Сравнение RY c MRU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Metro Inc. (MRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY | MRU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.90 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | -0.69 | +6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | -1.16 | +22.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY | MRU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | -0.64 | +4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.47 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RY и MRU.TO
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки MRU.TO в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и MRU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | MRU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -42.02% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -17.63% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -18.12% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -18.12% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -20.36% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.38% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -7.34% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 10.43% | -7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и MRU.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.34%, в то время как у Metro Inc. (MRU.TO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | MRU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.78% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 13.59% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 19.01% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 17.63% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 18.07% | +1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и MRU.TO
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности MRU.TO в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU.TO Metro Inc. | 1.68% | 1.50% | 1.49% | 1.76% | 1.47% | 1.49% | 1.58% | 1.49% | 1.52% | 1.61% | 1.39% | 1.20% |
RY Royal Bank of Canada | 2.37% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и MRU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Metro Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и MRU.TO
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
MRU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о валовой прибыли в 882.80M при выручке в 5.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MRU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила об операционной прибыли в 343.90M при выручке в 5.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
MRU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.50M при выручке в 5.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
RY and MRU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY и MRU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор