PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с FTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с FTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 10.07%/yr for FTS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у FTS с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции FTS по среднегодовой доходности: 17.18% против 10.07% соответственно.

RY

1 день
0.14%
1 месяц
10.90%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
59.59%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.33%
10 лет*
17.18%

FTS

1 день
0.87%
1 месяц
2.11%
С начала года
11.40%
6 месяцев
13.52%
1 год
22.71%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и FTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		18.68%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
FTS
Fortis Inc		11.40%29.62%5.81%7.38%-13.69%22.73%1.91%29.00%-5.86%24.45%

Correlation

The correlation between RY and FTS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.40

Over the past year, the correlation between RY and FTS has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$205.02B

FTS:

$28.94B

EPS

RY:

CA$18.17

FTS:

CA$3.40

Коэффициент P/E

RY:

15.35

FTS:

23.41

Коэффициент PEG

RY:

2.22

FTS:

3.41

Коэффициент P/S

RY:

2.45

FTS:

3.45

Коэффициент P/B

RY:

2.21

FTS:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

RY:

CA$138.99B

FTS:

CA$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

CA$65.64B

FTS:

CA$7.44B

EBITDA (12 мес.)

RY:

CA$30.01B

FTS:

CA$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Fortis Inc

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO

Доходность на риск

RY vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYFTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.70

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
2.47

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.30

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

3.66

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.22

9.05

+13.17

RY vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа FTS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и FTS

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и FTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-34.36%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-6.23%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-14.46%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-29.96%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-34.36%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.01%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-6.83%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.52%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и FTS

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Fortis Inc (FTS) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.93%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.55%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

13.48%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

16.31%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

18.94%

+0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и FTS

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FTS в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS
Fortis Inc		3.23%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и FTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.93B
3.39B
(RY) Общая выручка
(FTS) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RY и FTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Fortis Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
48.7%
27.6%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

RY and FTS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTS has higher volatility (4.93%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs FTS's -34.36%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и FTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор