Сравнение RY.TO с SII.TO
RY.TO (Royal Bank of Canada) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY.TO in Banks - Diversified, SII.TO in Asset Management. Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 22.78%/yr for SII.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и SII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям SII.TO по среднегодовой доходности: 18.12% против 22.78% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.63%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам RY.TO и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
Correlation
The correlation between RY.TO and SII.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$389.54B
SII.TO:
CA$4.28B
RY.TO:
CA$15.77
SII.TO:
CA$4.14
RY.TO:
17.69
SII.TO:
40.09
RY.TO:
2.60
SII.TO:
0.82
RY.TO:
3.25
SII.TO:
8.98
RY.TO:
3.01
SII.TO:
8.07
RY.TO:
CA$120.33B
SII.TO:
CA$476.63M
RY.TO:
CA$65.64B
SII.TO:
CA$369.54M
RY.TO:
CA$14.74B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
RY.TO
SII.TO
Сравнение RY.TO c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY.TO | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.35 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 3.19 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.39 | 8.77 | +20.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и SII.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -81.85% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -30.05% | +21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -30.05% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -43.38% | +22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -48.06% | +14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.34% | +26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -50.79% | +44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 10.91% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и SII.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 12.70% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 38.96% | -28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 45.64% | -31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 35.85% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 37.11% | -19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и SII.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SII.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и SII.TO
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and SII.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор