Сравнение RXI с GXPD
RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RXI charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности RXI и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у GXPD с доходностью -0.76%.
RXI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 9.76%
GXPD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXI и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -3.65% | 5.32% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.76% | 5.44% |
Correlation
The correlation between RXI and GXPD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXI vs. GXPD — Ранг доходности на риск
RXI
GXPD
Сравнение RXI c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXI | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXI | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RXI и GXPD
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXI | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -16.61% | -43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.37% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -4.27% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXI | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 19.96% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 19.96% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.96% | +0.16% |
Сравнение комиссий RXI и GXPD
RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и GXPD
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.61% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
RXI and GXPD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.
RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.19% for GXPD.
RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для RXI и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор