PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWO с IFGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

RWO и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWO и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWO и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.40%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции RWO превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 3.10% против 1.80% соответственно.

RWO

1 день
1.09%
1 месяц
-5.92%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.75%
3 года*
7.83%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.10%

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с SCHDRWO с VOO
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий RWO и IFGL

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.

RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

RWO vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.29

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.82

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

5.78

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.29

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.04

+0.11

Корреляция

Корреляция между RWO и IFGL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и IFGL

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности IFGL в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.49%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок RWO и IFGL

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

RWOIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-67.94%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.38%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-38.47%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-40.38%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-14.18%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-16.72%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.35%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и IFGL

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) составляет 5.31%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что RWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWOIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.38%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.70%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.45%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.17%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.49%

+1.70%