PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMIX с VWAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWMIX с VWAHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RWMIX (Redwood Managed Municipal Income Fund) and VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, RWMIX returned -1.16%/yr vs 1.58%/yr for VWAHX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWMIX charges 1.00%/yr vs 0.17%/yr for VWAHX.

Доходность

Сравнение доходности RWMIX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWMIX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 2.58%.

RWMIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.95%
3 года*
1.42%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

VWAHX

1 день
0.19%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.03%
1 год
8.55%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWMIX и VWAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		0.21%-2.18%2.69%3.77%-9.56%4.28%0.13%10.09%0.30%3.08%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.58%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%3.36%

Correlation

The correlation between RWMIX and VWAHX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.59

The correlation between RWMIX and VWAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Managed Municipal Income Fund

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с RWIIXRWMIX с RWDIXRWMIX с GWMEXRWMIX с NSIOXRWMIX с ABHYXRWMIX с AMHIXRWMIX с BATEX
Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с VWITXVWAHX с USATX

Доходность на риск

RWMIX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMIX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMIXVWAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.67

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
4.32

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.69

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.81

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

10.23

-7.46

RWMIX vs. VWAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMIX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWMIX и VWAHX

Максимальная просадка RWMIX за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMIX и VWAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMIXVWAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-40.26%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.05%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-7.12%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.90%

-17.32%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

0.00%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.92%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.84%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMIX и VWAHX

Текущая волатильность для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что RWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMIXVWAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.90%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

2.39%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

3.22%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

4.80%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

4.63%

-1.12%

Сравнение комиссий RWMIX и VWAHX

RWMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMIX и VWAHX

Дивидендная доходность RWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VWAHX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.57%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.04%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Часто задаваемые вопросы

RWMIX and VWAHX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWAHX has higher volatility (0.90%) compared to RWMIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, RWMIX dropped -12.90% vs VWAHX's -40.26%.

VWAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWMIX и VWAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор